五矿期货:沪胶增仓下行调整延续
来源: 艾格农业数据库(Cnagri Database) 点击:1. 2013年2月20日沪胶1305合约开盘于26160元,最高26230元,最低25765元,收于25805元。
2. 成交量为209598手,成交增加17612手,成交量增长9.2%,较上交易日变化-17.1%。
3. 持仓量为109388手,日持仓增加12830手,持仓量增长13.3%,较上交易日变化-7.3%。
4. 以收盘价计,涨-285元,涨幅-1.1%,较上交易日变化-0.6%。
5. 持仓方面,1305前20大多头持仓量25158手,前20大空头持仓量31666手。
6. 多头日增仓12.0%,空头日增仓11.6%,主力多单/主力空单比值为79.4%。
二、天然胶现货
1. 2013年2月20日,天然胶方面,华东全乳胶报25600到25600元/吨,泰国20号标胶报3120到3140美元/吨,马来西亚20号标准胶报3200到3140美元/吨,青岛保税区泰标20号报3050到3100美元/吨。泰国烟片胶报3250到3280美元/吨。
2. 价差方面,华东全乳胶较前日变化元/吨,泰国20号标准胶较前日变化美元/吨,马来西亚20号标胶较前日变化美元/吨,青岛保税区泰标20号较前日变化美元/吨,泰国烟片胶较前日变化美元/吨。价差变化以低报价变化为准。
3. 复合胶方面,泰国标准胶折合复合胶价为22926 元/吨;泰国烟片胶折合烟片复合胶价为23881 元/吨。
4. 复合胶价差方面,全乳胶减泰国标准复合胶价差2674 元/吨。烟片复合胶减泰国标准复合胶价差816 元/吨。全乳胶减烟片复合胶价差1719 元/吨。
三、天然橡胶期货
5. 沪胶期货主力合约减沪胶现货价差205 元人民币/吨;日本烟片胶胶主力合约减泰国烟片胶现货价价差为39 美元;Sicom标准胶期货价减泰国20号标准胶现货价价差为-128 美元;
6. 沪胶期货主力减橡胶 期货主力折合人民币复合胶价差为1634 人民币元//吨;沪胶期货主力减新加坡标准胶期货折合复合胶价差为3820 人民币元//吨;
7. 烟片胶现货折合人民币含关税增值税价为25506 元//吨,期货价减烟片胶折算价为299 元//吨。
四、合成胶现货
1. 2013年2月20日合成胶方面,丁二烯上石化报14300元/吨,顺丁胶高桥BR9000中石化华东报17800元/吨,丁苯胶齐鲁1502中石化华东报17300元/吨。
2. 价差方面,丁二烯较前日变化元/吨,顺丁胶较前日变化元/吨,丁苯胶较前日变化元/吨。价差变化以低报价变化为准。
五、上期所库存和保税区库存
1. 2013年2月20日,上期所天然橡胶仓单为49050吨,较前日变化为吨。
2. 2013年2月8日上期所天然橡胶库存100015吨,仓单48550吨。
3. 截止1月29 日,保税区原胶库存较1月14日减500吨至19.1万吨,复合胶增1.3万吨至 8.83万吨,合成胶增2500吨至4.86万吨。据此计算,天胶合计27.93万吨,增1.25万吨;天胶加合成合计32.79万吨,增 1.5万吨。
六、供应
1. 2013年1月天然橡胶进口25万吨,同比增85.3%,环比增4万吨。合成橡胶进口143,210吨,同比增41.3%,环比增20517吨。简评:1月橡胶进口既有橡胶贸易商为春节后备货因素,也有烟片胶交割到交易所的因素所致。
2. 新闻显示云南继续干旱,或对天然橡胶产量造成影响。评:连续三年云南大旱,云南产量可见推迟,未见减少。且干旱区域离橡胶主产区尚有距离,预计不会造成产量的明显降低。
七、需求
1. 需求方面,多数品牌全钢胎企业年假区间在2月5日到2月15日,目前已经陆续复工。 山东东营轮胎企业春节后原料储备在40天用量水平,全钢成品库存略高于正常值。
今日建议
因为本期工业品领涨品种螺纹钢于2月5日开始了调整,整个外盘也出现了Risk off的风险规避情绪,导致沪胶2月6日开始调整。整个假期期间,日胶和新加坡胶都有所下跌。我们也于2月5日和6日的早评和早间交易提示中,及时发出了多单平仓的交易提示,成功地规避了交易风险,保住了1000元左右的市场战果。
隔夜外盘布伦特原油-1.8%,美国原油-1.94%,伦敦铜-1.09%,主要商品均暴跌。外盘重要利空打压。商品整体偏弱。沪胶将继续承压。
由于沪胶价格下跌,成交量放大,主力净空且增仓下行,沪胶向下的调整或将延续。目前可先观望,等待回调结束后多单再次入场。
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